大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)

    基金管理人：大成基金管理有限公司

    基金托管人：中国农业银行股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    报告送出日期：2023 年 1 月 18 日

                              大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

                            §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

                           §2 基金产品概况

基金简称              大成产业升级股票(LOF)

场内简称              产业升级 LOF

基金主代码             160919

交易代码              160919

基金运作方式            上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日           2014 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额        121,356,215.43 份

投资目标              本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业，在严格控制风

                  险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增

                  值。

投资策略              本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、

                  市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合

                  中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准            沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%

风险收益特征            本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债

                  券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。

基金管理人             大成基金管理有限公司

基金托管人             中国农业银行股份有限公司

                §3 主要财务指标和基金净值表现

                                                     单位：人民币元

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主要财务指标                      报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

列数字。

                                           业绩比较基

         净值增长率 净值增长率 业绩比较基

  阶段                                       准收益率标     ①－③        ②－④

            ①        标准差②      准收益率③

                                            准差④

过去三个月        2.45%     0.86%      1.48%      1.03%     0.97%      -0.17%

过去六个月        2.18%     1.08%    -10.73%      0.88%    12.91%        0.20%

 过去一年     -14.65%      1.41%    -16.91%      1.02%     2.26%        0.39%

 过去三年       86.37%     1.55%     -1.24%      1.04%    87.61%        0.51%

 过去五年     120.50%      1.49%      3.25%      1.04%   117.25%        0.45%

自基金合同

生效起至今

率变动的比较

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注：1、按基金合同规定，基金管理人应当自基金转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

                          §4 管理人报告

             任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名     职务                                                   说明

              任职日期  离任日期  年限

                                             北京大学工学硕士。2011 年 6 月加入大

                                             成基金管理有限公司，曾担任研究部研究

                                             员、基金经理助理。2015 年 7 月 7 日起

                                             任大成产业升级股票型证券投资基金

                                             (LOF)基金经理。2017 年 9 月 12 日起任

      本基金基 2015 年 7 月 7                      大成价值增长证券投资基金基金经理。

李林益                       -        11 年

      金经理       日                            2020 年 10 月 15 日至 2022 年 8 月 11 日

                                             任大成国家安全主题灵活配置混合型证

                                             券投资基金基金经理。2022 年 1 月 27 日

                                             起任大成专精特新混合型证券投资基金

                                             基金经理。具有基金从业资格。国籍：中

                                             国

                                             华中科技大学管理学硕士。2007 年 7 月

                                             至 2015 年 7 月任招商证券研发中心分析

      本基金基 2022 年 12 月                       师。2015 年 7 月至 2017 年 11 月任平安

王晶晶                       -        15 年

      金经理     14 日                           银行能源矿产事业部分析师。2018 年 1

                                             月加入大成基金管理有限公司，曾担任社

                                             保及养老投资管理部投资经理、权益专户

                              第 4 页 共 11 页

                      大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

                                   投资部投资经理、股票投资部基金经理，

                                   现任研究部总监助理。2021 年 12 月 23

                                   日起任大成新能源混合型发起式证券投

                                   资基金基金经理。2022 年 12 月 14 日起

                                   任大成专精特新混合型证券投资基金、大

                                   成产业升级股票型证券投资基金（LOF）

                                   基金经理。具有基金从业资格。国籍：中

                                   国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  无

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前

提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下

所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，

针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行

为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同

向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率

较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，

即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较

大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

  报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在

合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

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                         大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动

性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交

易不对市场产生重大影响，无异常。

     身处大时代，天天都在经历历史、见证历史，而我们也不免成为了历史的一部分。过去的一

个季度，不免成为这个时期具历史性意义的一个季度，也给资本市场注入了稳定剂。

     未来已来，世界变得更有挑战、也更加精彩。过去一个季度对投资也提出了新的要求和挑战。

在纷繁复杂的市场变化中，我们如何捕捉变化背后价值持续稳定增长的资产，成为越来越有挑战

的事。

     基金紧扣时代之变，一方面紧扣解决卡脖子问题的资产，另一方面增持了门户型资产。具有

稀缺、战略性的国企，在产业升级、科技变革、社会演变的过程中，正成为这个时代新的国之门

户，为国驻防，其价值的稀缺性势必逐步得到市场的认可。

     在众多不可控要素消退之际，基金在本季度逐步提升了仓位，持续做结构优化，取得了一定

的效果。

     截至本报告期末本基金份额净值为 2.721 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.45%，业绩

比较基准收益率为 1.48%。

     无。

                     §5 投资组合报告

序号             项目              金额（元）          占基金总资产的比例（%）

      其中：股票                      287,032,471.50        86.40

      其中：债券                                  -             -

         资产支持证券                              -             -

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      其中：买断式回购的买入返售金融资

                                                        -                 -

      产

                                                                占基金资产净值比

代码                 行业类别                公允价值（元）

                                                                  例（%）

 A    农、林、牧、渔业                                10,858,248.00            3.29

 B    采矿业                                     26,158,693.80            7.92

 C    制造业                                    148,499,515.72           44.97

 D    电力、热力、燃气及水生产和供应

      业                                                     -             -

 E    建筑业                                                   -             -

 F    批发和零售业                                                -             -

 G    交通运输、仓储和邮政业                              7,015,730.50            2.12

 H    住宿和餐饮业                                                -             -

 I    信息传输、软件和信息技术服务业                         56,070,184.30           16.98

 J    金融业                                     38,380,184.38           11.62

 K    房地产业                                                  -             -

 L    租赁和商务服务业                                              -             -

 M    科学研究和技术服务业                                            -             -

 N    水利、环境和公共设施管理业                               34,159.20            0.01

 O    居民服务、修理和其他服务业                                         -             -

 P    教育                                                    -             -

 Q    卫生和社会工作                                     15,755.60            0.00

 R    文化、体育和娱乐业                                             -             -

 S    综合                                                    -             -

      合计                                     287,032,471.50           86.93

     无。

序号        股票代码      股票名称   数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

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  无。

  无。

     明细

  无。

  无。

  无。

  无。

  本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，

参与股指期货投资。

                           第 8 页 共 11 页

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  无。

  无。

  无。

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（银保监罚决字〔2022〕13 号），于 2022 年 5 月 26 日因理财业务老产品规模在部分时点出现反

弹，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕29 号）

                                    。本基金认为，对中

国银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

司于 2022 年 3 月 21 日因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差等，受到中国银行保险监督管理委员会

处罚（银保监罚决字〔2022〕14 号）

                   ，于 2022 年 9 月 9 日因个人经营贷款“三查”不到位等，受

到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕44 号），于 2022 年 9 月 30 日因老

产品规模在部分时点出现反弹，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕

  基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

 序号           名称                     金额（元）

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                      大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

  无。

  无。

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

                 §6 开放式基金份额变动

                                                  单位：份

报告期期初基金份额总额                                  115,694,926.33

报告期期间基金总申购份额                                   7,567,358.67

减：报告期期间基金总赎回份额                                1,906,069.57

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                                  121,356,215.43

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  无。

  无。

               §8 影响投资者决策的其他重要信息

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                        大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

  无。

  大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议通过

《关于董事会换届的议案》

           ，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董

事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、

谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。

  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

                                        大成基金管理有限公司

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